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(プロローグ)
彼女は輝きを失った眼光から、この世界の全てを達観したような笑顔を見せて、夕焼けに染まる大空を仰いだ。
そして再び、僅かに紅みが残った唇から言葉を絞り出した
「この有馬記念を、私のラストレースにします。そして、そのまま還ります。それがこの私の使命ですから。」
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物語設定
ウマ娘
異世界（現実世界）の競走馬の名前と魂を受け継いで生まれてきたとされる種族。
外見は腰から馬のような尻尾が生え、馬のような耳が頭頂部付近にある。
超人的な走力を有するが、それ以外は普通の人間の女子と変わらない外見をもつ。
一定の年齢になると、トレセン等のウマ娘専門の学園に入り、競走ウマ娘としてレースに出場する。
(現実世界の競馬と同じ)
トレセン学園
東京にある、ウマ娘が通う大規模な学園＆レースのトレーニング施設。
単に競走能力を鍛えるだけでなく、ウマ娘としての基礎や社会についての知識も学ぶ。
入学年齢は決まっているが、卒業・退学年齢は決まっていない。
実績をあげ3年以内で卒業するウマ娘もいれば、実績をあげられず5年以上在籍しているウマ娘もいる。
在籍生徒数は約6000人。
レース
ウマ娘達が闘う舞台。
単に栄光だけでなく、生き残りを懸けた重大な勝負の場でもある。
ウイニングライブ
初勝利・あるいは重賞以上のレースで1着〜3着に入ったウマ娘達によって行われるライブ。
（以下は、本作のみの独自設定)
〈重大設定〉
本作のウマ娘は、『走る為に生まれた種族』なので、将来的には必ずトレセンに入ることが決まっている。
生物としての違いがかなりある為、人間と同じ職業や進路には殆どつけない。
〈帰還・還る〉
本作で多く登場する言葉。
本作独自の設定で、ウマ娘の死を意味する言葉。
ウマ娘は、この世の生を終えると“ウマ娘の世界(人間でいう天国)にいく(還る)”とされている為、そのような表現となっている。
〈ウマ娘の足の怪我と「予後不良」〉
ウマ娘が脚の怪我や故障をした場合、いずれも重傷でなければ命に別状はなく、治療すれば再び走ることも出来る。
だが、快復も困難かつ日常にも大きく支障をきたす程の重傷を負った場合は、予後不良の診断が下される(ウマ娘の身体の構造の特徴で、脚の不自由が全身にも悪影響を与え、やがて帰還に至る為)。
予後不良の診断を下されたウマ娘は、苦しみから解放させる為に「安楽帰還」の処置を取られ、ウマ娘の世界へ還る。
重傷の度合いでは安楽帰還の処置の他に、特別な手術を受けるという選択もある。
特別手術後は日常的な歩行程度はぎりぎり出来るが、走ることは生きてる間ほぼ不可能となる。
ただこの特別な手術を受けれるのは、殆どが優秀な実績を残したウマ娘だけで、その他のウマ娘は、帰還となる者の方が多い。
また実績のあるウマ娘でも、走れなくなくなる辛さや苦痛から精神的に追い詰められること可能性が高い為、特別な手術を受けずに帰還を選ぶ者が多い。
特別な手術も不可能な重傷の場合は帰還しかない。
また、最終手段としてウマ娘から人間になる手術を受けるという選択もあるが、これの選択をとるウマ娘は殆どいない。
〈クッケン炎(通称“(脚の)〈死神〉”)〉
クッケン炎とは、俗に〈死神〉と呼ばれ、ウマ娘に最も恐れられている脚の病。
これに罹ると患部が腫れ、焼けるような熱と痛みをもつようになり、レースで怪我や重傷を負う危険が非常に高くなる。
どんな頑丈なウマ娘でも罹りうるうえ、不治の病であり、ただ患部の腫れと熱がおさまるのを待つしかない。
治療にはかなりの苦痛も伴い、また一旦おさまってもレースでまた再発する可能性も高く、これに罹った7割のウマ娘はレースから引退(卒業・退学)する。
(競走生活を終えれば再発は殆どしないので、日常生活に支障はきたさない)
〈ウマ娘療養施設〉
学園とは遠く離れた地域にある、トレセン学園ウマ娘専用の病院兼療養所。
病気や大きな怪我を負った学園生徒のウマ娘が治療・療養の為に生活している。
不治の大怪我や病気により回復が見込めなくなったウマ娘達が、ウマ娘の世界へ還る為の場所もある施設である。
〈レース引退(卒業・退学)したウマ娘のその後〉
G1或いは重賞(G3以上)のレース何度も制した者、そうでなくとも血統が優秀なウマ娘は、引退(卒業)後も学園に残り重職(生徒会・コーチ・チーム創設)につくか、或いは優秀なウマ娘を輩出する為に自身の血や能力を後世に残す仕事を与えられ、その後のウマ娘人生を保証される。
血統も凡庸で目ぼしい実績も上げられず、その後の引き取り先もなく引退(退学)したウマ娘達は、経済的・生物的な面から人間社会での生活が難しい為、多くが強制的な帰還を余儀なくされている。
(例外中の例外として、ウマ娘の特徴＆能力＆記憶を消去する手術を受けて人間(女性)として新たにて生きていくウマ娘もいる)
(人間になる手術を受けた場合も、寿命はウマ娘と変わらない)